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Entre as ferramentas que os day traders usam para tomar suas decisões comerciais estão vários tipos de dados de mercado, comumente chamados de “dados de mercado de Nível I e Nível II”.
Esses dados de mercado incluem informações sobre preços atuais e negociações concluídas recentemente. Os dados do Nível II fornecem mais informações do que o Nível I. Os traders decidem qual feed de dados precisam para suas negociações e, em seguida, assinam esse feed de dados por meio de sua corretora.
Dependendo da corretora, o Nível I e o Nível II podem ter custos diferentes associados. É importante estar ciente das diferenças nos feeds de dados, para que você não pague por algo que não precisa.
Principais conclusões
- Os feeds de dados de mercado fornecem aos day traders os preços atuais das ações e negociações recentes em carteiras de pedidos que são classificadas em dados de Nível I e Nível II.
- Os dados de mercado são fornecidos pela bolsa que oferece o mercado. Os day traders podem obter suas carteiras de pedidos em suas corretoras.
- Os dados de mercado de nível I incluem informações básicas e geralmente são suficientes para a maioria dos sistemas de dados baseados em gráficos.
- Os dados de mercado de nível II são mais complexos porque mostram todos os lances e ofertas, não apenas os mais altos.
Dados de mercado de nível 1
Os dados básicos de mercado são conhecidos como dados de nível I. Os dados de mercado de nível I fornecem todas as informações necessárias para negociar a maioria dos sistemas de negociação baseados em gráficos. Se negociar usando ação de preço ou estratégia baseada em indicadores, então os dados de mercado de Nível I são tudo o que é necessário. Os dados de nível I incluem as seguintes informações:
- Preço de lance: O preço mais alto publicado onde alguém está disposto a comprar um ativo
- Tamanho do lance: o número de ações, lotes de Forex ou contratos que as pessoas estão tentando comprar pelo preço de oferta
- Pergunte o preço: O preço mais baixo publicado onde alguém está disposto a vender um ativo. Também chamado de “preço de oferta”
- Pergunte o tamanho: o número de ações, lotes de Forex ou contratos vendidos pelo preço de venda
- Último preço: O preço pelo qual ocorreu a última transação
- Último tamanho: O número de ações, lotes cambiais ou contratos envolvidos na última transação
Os cambistas, ou traders que negociam com base em mudanças na forma como outros traders fazem lances e ofertas, usam dados de Nível II, que fornecem vários níveis de lances e ofertas.
Dados de mercado de nível II
O Nível II fornece mais informações do que os dados do Nível I. Principalmente, não mostra apenas o lance e a oferta mais altos, mas também os lances e ofertas com outros preços.
Preços de lance mais altos
Mostra os cinco a 15 preços mais altos em que os traders estão dispostos a comprar um ativo e fizeram um pedido para fazê-lo. Isso significa que você não vê apenas o lance atual, mas também todos os lances abaixo dele. Em ações negociadas ativamente, normalmente haverá ofertas a cada US$ 0,01 abaixo da oferta atual e, em futuros negociados ativamente, normalmente haverá uma oferta a cada tick abaixo da oferta atual. Se houver uma lacuna entre a oferta atual e a próxima, isso normalmente significa que a ação ou contrato pode ter um spread de compra/venda maior do que as ações com ofertas de compra ou de venda em todos os níveis de preço visíveis.
Tamanhos de lance
O número de ações, lotes cambiais ou contratos que as pessoas estão tentando comprar a cada um dos preços de oferta.
Preços de venda mais baixos
Os cinco a 15 preços mais baixos em que os traders estão dispostos a vender um ativo e fizeram um pedido para fazê-lo. Em ações negociadas ativamente, há ofertas a cada US$ 0,01 acima da oferta atual, e em futuros negociados ativamente, há ofertas a cada tick acima da oferta atual.
Pergunte tamanhos
O número de ações, lotes de Forex ou contratos disponíveis em cada um dos preços de venda.
Os dados de mercado de nível II fornecem as informações adicionais necessárias para negociar com base nas mudanças que ocorrem nos lances e ofertas. Alguns traders gostam de observar quantas ações estão sendo ofertadas versus quantas estão sendo oferecidas, o que pode indicar qual lado está mais ansioso ou mais poderoso, e pode prever a direção do preço de mercado no curto prazo.
Essa tática é combinada com a observação das transações recentes. Se a maioria das transações ocorrer ao preço de oferta, isso significa que o preço poderá cair no curto prazo, ao passo que se a maioria das transações ocorrer ao preço de oferta, o preço poderá subir. Esses métodos também podem ser combinados com estratégias baseadas em gráficos.
O nível II também é conhecido como “livro de pedidos” porque mostra todos os pedidos que foram feitos e aguardam para serem atendidos. Um pedido é atendido quando outra pessoa deseja fazer uma transação com outra pessoa pelo mesmo preço. O nível II também é conhecido como “profundidade de mercado” porque mostra o número de contratos disponíveis em cada preço de compra e venda.
Disponibilidade de dados e preços
Os dados de mercado vêm da bolsa que oferece o mercado. Por exemplo, a Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) fornece dados de Nível I e II para ações listadas na NYSE.Os day traders recebem os dados do mercado por meio de sua corretora de day-trading. Os níveis I e II estão disponíveis para futuros e ações. Algumas corretoras Forex também oferecem dados de mercado de Nível II, embora nem todas o façam.
O Nível II custa mais do que o Nível I para ações e futuros. Alguns corretores podem fornecer todos os feeds de dados gratuitamente, mas normalmente cobram comissões mais altas para compensar. Os corretores Forex que fornecem dados de Nível II geralmente não cobram por isso.
Perguntas frequentes (FAQ)
Como você usa a carteira de pedidos para negociar?
Os dados detalhados sobre ordens comerciais podem ajudar a informar suas decisões comerciais. Exatamente como os dados serão usados depende em parte da sua estratégia de negociação, mas geralmente, a carteira de pedidos fornece mais detalhes sobre a força e o volume por trás das ordens de negociação. Se mais ordens estiverem esperando no lado da compra do que no lado da venda, por exemplo, então isso é um sinal de alta e pode lhe dar mais confiança em negociações de alta.
Como as corretoras lucram com o spread bid-ask?
As corretoras e outros formadores de mercado lucram com a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, também conhecido como “spread bid-ask”. Os compradores pagam o preço de venda e os vendedores recebem o preço de oferta e os formadores de mercado ficam com a diferença. Pode custar apenas um ou dois centavos ou lucro, mas os formadores de mercado fazem isso milhares de vezes por dia.
