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A porcentagem de equilíbrio de negociação é uma estatística de negociação útil porque pode mostrar rapidamente quantas negociações você precisa vencer — usando vários stop-loss (risco) e metas (recompensa) — para atingir o ponto de equilíbrio. “Empatar” significa que você não ganha nem perde dinheiro. Se você ganhar mais negociações do que a porcentagem de equilíbrio, sua negociação produzirá lucro. Se você ganhar menos negociações do que a porcentagem de equilíbrio, perderá dinheiro negociando.
Principais conclusões
- Na negociação, a porcentagem de equilíbrio é o número de negociações que você precisa vencer para atingir o ponto de equilíbrio.
- Para calcular a porcentagem do ponto de equilíbrio, divida o stop loss pela meta mais o stop loss e multiplique por 100.
- Use a porcentagem do ponto de equilíbrio para determinar se o seu sistema de negociação oferece negociações vencedoras suficientes para ser lucrativo.
Cálculo do ponto de equilíbrio comercial
A porcentagem de equilíbrio é calculada usando as configurações de meta e stop loss para a estratégia de negociação em questão. A meta e o stop loss podem ser representados em ticks (futuros), pips (forex), centavos (ações) ou por uma quantia em dinheiro (stop-loss de US$ 100 e meta de US$ 300, por exemplo). O resultado do cálculo é o número de negociações vencedoras necessárias para um cenário de equilíbrio, mostrado como uma porcentagem.
Se você nem sempre usa o mesmo stop loss e meta em cada negociação, use sua vitória média e sua perda média em muitas negociações. A perda média é equivalente ao seu stop-loss médio e a vitória média é equivalente ao seu objetivo médio.
- Cálculo:(Stop-Loss / (Alvo + Stop-Loss)) x 100
Suponha que você negocie futuros e utilize um stop loss de 10 ticks e uma meta de 20 ticks. Sua porcentagem de equilíbrio é de 33%. Em outras palavras, você precisa ganhar um terço de suas negociações para evitar perder dinheiro (sem incluir comissões).
- Exemplo:10 ticks / (20 ticks + 10 ticks) = 0,33 x 100 = 33%
Suponha que você negocie a mesma ação todos os dias, normalmente arrisca US$ 0,08 por ação e estabelece uma meta de US$ 0,22 por ação. Para esta estratégia, você só precisa ganhar um pouco mais de um quarto de suas negociações para atingir o ponto de equilíbrio. Se você ganhar mais do que isso, terá lucro.
- Exemplo: US$ 0,08 / (US$ 0,22 + US$ 0,08) = 0,266 x 100 = 26,6%
Usando a porcentagem de equilíbrio
A porcentagem de ponto de equilíbrio é usada para determinar se um sistema de negociação oferece negociações vencedoras suficientes para ser lucrativo com várias configurações de meta e stop-loss. Quando você está testando um novo sistema de negociação e encontrou a meta ideal e as configurações de stop loss, você pode usar a porcentagem de ponto de equilíbrio para descobrir quantas negociações você precisa vencer para atingir o ponto de equilíbrio. Se você ganhar mais negociações do que o cálculo do ponto de equilíbrio determina, você produzirá lucro. Ganhe menos negociações do que indica o cálculo do ponto de equilíbrio e você perderá dinheiro com essa estratégia de negociação.
Por exemplo, se a meta ideal para sua estratégia for 12 ticks e o stop loss ideal for 10 ticks, a porcentagem de equilíbrio será de 45% (10 / (12+10)). Isso significa que 45% das negociações realizadas devem ser negociações vencedoras para que o sistema de negociação atinja o ponto de equilíbrio. Quaisquer negociações vencedoras acima da porcentagem de equilíbrio são lucro.
Duas estatísticas relacionadas são o risco/recompensa e a taxa de vitória. O risco/recompensa é o tamanho do seu risco em relação ao seu lucro em cada negociação, e a taxa de ganho é quantas negociações você ganha, expressa como uma porcentagem. Essas estatísticas podem ser usadas além do cálculo do ponto de equilíbrio comercial.
Metas irrealistas produzem percentagens de equilíbrio enganosas
A princípio, pode parecer ideal definir sua meta muito mais alta do que seu stop loss. Dessa forma, você só precisaria ganhar algumas negociações para empatar, certo? Infelizmente, não é tão simples. Se a sua meta for tão grande que nunca será alcançada, você terá muito menos negociações vencedoras e o sistema perderá dinheiro. Portanto, ao construir um sistema de negociação, defina primeiro seu stop-loss e níveis-alvo e, em seguida, calcule seu ponto de equilíbrio.
O objetivo final na negociação não é simplesmente atingir o ponto de equilíbrio, embora os iniciantes possam ficar satisfeitos com esse resultado. Para negociar com lucro, no entanto, você precisa ganhar mais negociações do que a porcentagem de equilíbrio. A porcentagem de equilíbrio deve ser uma barreira baixa a ser ultrapassada, e não uma meta a ser alcançada.
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é o melhor momento do dia para vender uma ação?
A resposta depende de muitos fatores, mas uma boa regra é tentar negociar durante as primeiras duas horas do dia de negociação. Você também pode considerar negociar no final do dia, por volta das 15h. às 16h00 HUSA.
O que é um stop loss diário?
Em termos simples, um stop-loss diário é uma determinada quantia de dinheiro que você está disposto a perder em um dia de negociação. Depois de atingir essa marca, você para de negociar naquele dia.
O que significa reduzir a média para atingir o ponto de equilíbrio?
A redução da média ao negociar ações significa que você compraria mais ações quando o preço caísse. Dessa forma, o seu custo médio por ação diminui quando o preço cai. Isso também é chamado de “média do custo em dólar”. Pode funcionar para sua meta de equilíbrio, mas apenas se a ação se recuperar.
