Médias Móveis Simples, Exponenciais e Ponderadas

As médias móveis atuam como indicadores técnicos que mostram o movimento médio dos preços durante um determinado período. Eles são frequentemente usados ​​para ajudar a destacar tendências, detectar reversões de tendências e fornecer sinais comerciais.

Existem vários tipos diferentes de médias móveis. Cada um deles cria uma linha em um gráfico que pode ajudar a mostrar em que direção o preço está se movendo.

Aprenda os diferentes tipos de médias usadas pelos traders e o que elas dizem sobre um preço.

Cálculo simples da média móvel

A média móvel simples (SMA) calcula uma média dos últimosnpreços, onde P_xrepresenta o preço em um período, enrepresenta o número de períodos. A média “muda” porque você não está usando todos os dados, apenas os períodos recentes:

Por exemplo, um SMA de quatro períodos com preços de 1,2640, 1,2641, 1,2642 e 1,2641 fornece uma média móvel de 1,2641 usando o cálculo (1,2640 + 1,2641 + 1,2642 + 1,2641) / 4 = 1,2641.

Embora saber como calcular uma média simples seja uma boa habilidade, as plataformas de negociação e gráficos descobrem isso para você. Você seleciona o indicador SMA na lista de indicadores gráficos e o aplica ao gráfico. Em seguida, você ajusta o número de períodos que deseja usar.

Normalmente você faz ajustes nos indicadores nas Configurações seção de menu de uma plataforma de negociação.

A vantagem de um SMA é que você sabe o que está recebendo. O valor do SMA é igual ao preço médio para o número de períodos no cálculo do SMA.

Os traders normalmente usavam oito, 20, 50, 100 e 200 períodos para um SMA. Por exemplo, se estiver usando um SMA de 100 períodos, o valor atual do SMA no gráfico é o preço médio dos últimos 100 períodos ou barras de preço.

Alguns gráficos incluem o SMA, juntamente com uma média móvel exponencial (EMA). Eles também podem ter uma média móvel ponderada (WMA) em um gráfico de ações de um minuto. Devido aos seus cálculos diferentes, os indicadores aparecem em diferentes níveis de preços no gráfico.

Cálculo da média móvel exponencial

A média móvel exponencial (EMA) é uma média ponderada dos preços do período recente. Ele usa um peso decrescente exponencialmente de cada preço/período anterior. Em outras palavras, a fórmula dá mais peso aos preços recentes do que aos preços passados.

Por exemplo, uma EMA de quatro períodos tem preços de 1,5554, 1,5555, 1,5558 e 1,5560. O último valor é o mais recente e fornece um valor EMA atual de 1,5558.

A EMA se adapta mais rapidamente às mudanças de preços do que a SMA. Por exemplo, quando um preço inverte a direção, a EMA reverterá a direção mais rapidamente do que a SMA, porque a fórmula da EMA dá mais peso aos preços recentes e menos peso aos preços do passado.

Cálculo da média móvel ponderada

A média móvel ponderada (WMA) fornece uma média ponderada dos preços recentes, onde a ponderaçãodiminuicom cada preço anterior. Isso funciona de forma semelhante ao EMA, mas você calcula o WMA de forma diferente.

Os WMAs podem ter pesos diferentes atribuídos com base no número de períodos utilizados no cálculo. Se você quiser uma média móvel ponderada de quatro preços diferentes, a ponderação mais recente poderá ser de 4 a 10. O período anterior poderá pesar de 3 a 10. O terceiro período poderá ter uma ponderação de 2 a 10.

Um peso de 4 a 10, por exemplo, significa que você tem 10 períodos recentes e seus preços. Você escolhe os quatro preços mais recentes. Isso representa 40% do valor do WMA. O preço de quatro períodos atrás representa apenas 10% do valor do WMA.

Para o exemplo a seguir, suponha preços de 90, 89, 88, 89, com o preço mais recente primeiro. Você calcularia isso como [90 x (4/10)] + [89 x (3/10)] + [88 x (2/10)] + [89 x (1/10)] = 36 + 26,7 + 17,6 + 8,9 = 89,2

Usos e interpretação de negociação de média móvel

Você pode usar médias móveis para análise e sinais de negociação. Para análise, todas as médias móveis ajudam a destacar a tendência. Quando o preço está acima da média móvel, mostra que o preço está sendo negociado mais alto do que, em média, durante o período em análise. Isso ajuda a confirmar uma tendência de alta. Quando o preço fica abaixo de sua média móvel, o preço está sendo negociado, em média, mais baixo do que durante o período em análise. Isso ajuda a confirmar uma tendência de baixa.

Quando o preço ultrapassa a sua média móvel, fica mais forte em relação a onde estava no passado, porque o preço mais recente está agora acima da média. Se o preço ultrapassar sua média móvel, ele ficará mais fraco em relação a onde estava no passado.

Uma média móvel de longo prazo e uma média móvel de curto prazo – por exemplo, 20 e 50 períodos – podem ser adicionadas a um gráfico simultaneamente. Quando a média móvel de 20 períodos cruza acima da linha 50, isso indica que a dinâmica dos preços de curto prazo está se movendo para cima. Quando a média móvel de 20 períodos cruza abaixo da linha 50, isso sugere que a dinâmica dos preços de curto prazo está se movendo para o lado negativo.

Uma EMA pode fornecer sinais de compra quando combinada com os Canais Keltner, um indicador com preço alto, médio e baixo que cria um “canal” em um gráfico. Uma estratégia pode incluir comprar perto da EMA quando a tendência for de alta e o preço estiver recuando do topo do Canal Keltner.

Um tipo de média móvel não é inerentemente melhor que outros; eles calculam o preço médio de maneira diferente. Dependendo da estratégia que você está usando, um tipo de média móvel pode funcionar melhor que outro. Experimente diferentes combinações de média móvel e veja qual oferece os melhores resultados.

Você pode descobrir que, para cada mercado, é necessário ajustar ligeiramente suas configurações. Um SMA de 50 períodos pode fornecer ótimos sinais para uma ação, por exemplo, mas não para outra. Uma EMA de 20 períodos pode ajudar a isolar a tendência em um contrato futuro, mas não em outro. Todas as médias móveis são apenas ferramentas, e interpretá-las cabe ao trader, porque nenhum indicador funciona bem o tempo todo ou em todas as condições de mercado.

Perguntas frequentes (FAQ)